• اندیکاتور بولینجر بند چیه؟

اندیکاتور بولینجر یه اندیکاتور نسبتا ساده اما بسیار کاربردیه که از اونجایی که معروفه و بین معامله گرا در بازار بیشتر استفاده میشه باعث میشه درصد درست کار کردنش از خیلی از اندیکاتور های دیگه بیشتر باشه…

  • اندیکاتورِ چی؟ بولینجر؟! اسم قحطی بود؟ -_-
  • گوووش کن! این اندیکاتور اولین بار در سال ۱۹۸۰ م توسط یه تریدر مشهور به نام جان بولینجر طراحی شد، و به همین علت بولینجر نام گرفت!

از اونجایی که این اندیکاتور برای تحلیل ما کمک بزرگی محسوب میشه لازمه سر دربیاریم که دقیقا چیکار میکنه و چجوری میتونه به ما سیگنال خرید یا فروش بده!

وقتی این اندیکاتور رو از ابزار تحلیل فراخوانی کنی، با یه همچین تصویری روبرو میشی! سه تا خط در امتداد کندل های روند شکل میگیره که باید بدونی هرکدوم چه معنایی دارن:

فرمول محاسبات باندهای بولینجر هم زیاد به کار ما نمیاد چون این محاسبات به طور اتوماتیک و با چندتا کلیک براساس تنظیمات کاربر انجام میشه، اما شاید علاقه داشته باشید بدونید این خط ها از کجا میان، بنابراین فرمولشو میذارم که ببینید چجوری محاسبه میشن:

  1. باند میانی: این خط میانگین متحرک ساده (SMA) است که احتمالا باهاش آشنایی داری، (اگه هم نمیدونی چیه نگران نباش چون توضیح مفصل اونم هست بین اندیکاتورها، اول برو این میانگین رو بخون و برگرد بیا که ادامه بدم) پس حدس میزنم که میدونی چیه؛ این میانگین متحرک معمولا تو بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم میشه که تو قسمت تنظیماتش میتونی این عدد رو تغییر بدی. (میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه)
  1. باند بالایی: این باند با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشه که از میانگین متحرک ساده بیشترن و برا همینم بالاتر قرار میگیرن. (میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲)

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

فرمول محاسبه باند بالایی بولینجر:

  1. باند پایینی: مث باند بالایی با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشه که طبیعتا از میانگین متحرک ساده کمترن و محض همینم زیرِ اون خط قرار میگیرن. ( میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲)

فرمول محاسبه باند پایینی بولینجر:

• چطوری با بولینجر بند کار کنیم؟

برای این کار سه استراتژی محبوب وجود داره:

  • استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

یکی از رایج ترین استفاده هایی که از بولینجر میشه، استفاده از باندهای پایین و بالایی به منزله نقاط حمایت و مقاومت هستش؛ باندهای بولینجر پایین رو میشه به عنوان محدوده حمایت در نظر داشت، به این معنی که برخورد قیمت به باند پایین حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولا تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا میکنه… (سیگنال خرید)

از طرفی برخورد قیمت به باند بالایی نشان دهنده افزایش تقاضاست و معمولا بعد از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش پیدا میکنه… (سیگنال فروش)

البته حتما باید به این موضوع دقت کنین که باندهای بولینجر معمولا زمانی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شن که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشه. این استراتژی از ریسک پایینی برخورداره و در نتیجه نمیشه ازش انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده داشت. البته که معمولا با خطای کمی هم همراهه. یادت باشه این یه قاعده همیشگی و صد در صد نیست، بولینجر هم مث بقیه اندیکاتور ها فقط یه سری احتمال به ما میده که اگه با سایر اندیکاتور ها هم عقیده شه، میتونه اعتبار پیدا کنه…

  • استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)   

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تونه سیگنال برگشت روند رو صادر کنه، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشه سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شه.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) حرکت می‌کنه (و نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینجر می ‌تونه بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشه. (تایید روند) همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کنه، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند رو صادر می‌کنه… حالاااا اینجاست که باید اشتباهی رو که خیلی از معامله گرا مرتکب میشن، تو انجام ندی!  بزرگترین اشتباه معامله‌گرا، فروش در هنگام برخورد با باند بالاییه! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباعه. در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه داره. البته همونجوری که که در تصویر مشخصه، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گرا می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کننن.

  • استراتژی فشردگی (Squeeze)

همونطور که تو تصویر میبینی، گاهی نوسان قیمت در بازار زیاده و باعث میشه که پهنای باند بولینجر گسترده شه، گاهی هم بازه ی نوسان محدود میشه و یه فشردگی تو بولینجر ایجاد میشه که اصطلاحا Squeeze نامیده میشه! یکی از کاربردهای بولینجر استفاده از استراتژی فشردگی هست، به این معنی که فشردگی به ما هشدار میده که احتمالا تغییرات نوسانی گسترده ای پیش رو خواهیم داشت… توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

  • در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل بشه سیگنال خرید صادر میشه.
  • در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل بشه سیگنال فروش صادر میشه.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) میتونه بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشه.

در واقع میشه گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استواره! 😊

د

در نهایت بازم میگم بولینجر هم مث سایر اندیکاتورها یه اندیکاتور قطعی و صد درصدی نیست و بهتره با اندیکاتورهای دیگه از جملهMACD, RSI  و … ترکیب شه تا اعتبار بیشتری پیدا کنه.