Exponential Moving Average (EMA) میانگین متحرک نمایی چیه؟

خب برا اینکه ببینیم EMA چیه، یادت میاد تو آموزش SMA گفتیم یکی از نقاط ضعفش اینه که تغییر ناگهانی قیمت میتونه این اندیکاتور رو تحریف کنه؟

یه مثال میزنم ملموس شه… فرض کن SMA با Period = 5 روی چارت روزانه (Timeframe = D) EUR/USD

(یورو/دلار امریکا) رسم میکنیم و نمودار حاصل به این شکل درمیاد:

قیمت‌های بسته شدن در 5 روز اخیر به شرح زیر هست:

روز اول: 1.3172

روز دوم: 1.3231

روز سوم: 1.3164

روز چهارم: 1.3186

روز پنجم: 1.3293

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشه:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

ساده است، مگر نه؟

خُب، حالا فرض کنیم که در روز دوم یه خبر مطبوعاتی موجب افت قیمت یورو میشه!

این مسئله باعث میشه که جفت EUR/USD سقوط کرده و در 1.3000 بسته شه. (Close Price = 1.3000) بیاید ببینیم که این مسئله چه تأثیری روی SMA داره:

روز اول : 1.3172

روز دوم :  1.3000

روز سوم : 1.3164

روز چهارم : 1.3186

روز پنجم : 1.3293

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشه:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

حاصل میانگین متحرک ساده خیلی کمتره و این باعث میشه فکر کنید که قیمت واقعاً در حال نزوله!!! در حالی که در واقعیت، قیمت روز دوم فقط بخاطر  یه خبر اقتصادی و موقتی بوده!

نکته‌ای که سعی داریم اینجا بهش اشاره کنیم اینه که گاهی میانگین متحرک ساده، یکمی زیادی دیگه ساده میشه 😊 اگه راهی داشتیم که با اون میتونستیم تغییرات ناگهانی رو حذف کنیم تا سردرگممون نکنن، چقدر خوب می‌شد. نه؟…. عه صبر کن ببینم…. یسسس، یه راه دااریم! (همیشه راهی وجود داره ؛))

به این راه حل خفن میانگین متحرک نمایی / EMA میگیم!

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) میاد چیکار میکنه؟ میاد به دوره‌های اخیر وزن بیشتری میده ینی تو مثالی که ذکر کردیم، به قیمت در روز 3، 4 و 5 وزن بیشتری میده. در این صورت تغییر قیمت در روز دوم ارزش کمتری پیدا میکنه و مث میانگین متحرک ساده، تأثیر زیادی روی میانگین متحرک نمیذاره.

اگه کمی بهش فکر کنید، کاملاً متوجه میشید. کاری که این میانگین انجام میده اینه که روی فعالیت تریدرها در روزهای اخیر، تأکید بیشتری میکنه. ینی دقیقا همون چیزی که میخواستیم! (همینو میخوایما)

مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

بیاید با هم نگاهی بندازیم به یه چارت 4 ساعته‌ی USD/JPY (دلار امریکا/یِن ژاپن) و ببینیم که یه میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در کنار هم روی چارت چه شکلی ان:

دقت کنید که خط قرمز (30)EMA  به نظر نسبت به خط آبی (30)SMA  به قیمت نزدیک‌تره. این یعنی این خط بهتر تونسته حرکت قیمت کنونی رو نشان بده. احتمالاً میتونی دیگه دلیل این اتفاق رو حدس بزنی! درسته، دلیلش اینه که میانگین متحرک نمایی روی اتفاقات اخیر تأکید بیشتری داره…

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستن.

میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک میکنن. لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکنه یکی از اونا در شرایط خاص بهتر عمل کنه.

در هر بازار ممکنه میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشن. استفاده از نظر تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا میتونه در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کنه.