Simple Moving Average (SMA) میانگین متحرک ساده چیه؟

همونطور که از اسمش پیداس، می تونیم یه میانگین متحرک ساده رو با جمع قیمت‌های بسته شدن (close price) در “X” دوره‌ی (Period) اخیر و سپس تقسیمشون بر “X” به‌دست بیاریم. گیج کننده س؟ نگران نباش. الان کامل توضیح میدم.

نحوه محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA)به این صورته که اگه بخواید یه میانگین متحرک (SMA) رو در 5 دوره‌ (period = 5) روی یک چارت با تایم فریم (Time Frame = 1h) 1 ساعته رسم کنید، باید قیمت‌های بسته شدن (Close Price) در 5 ساعت اخیر رو با هم جمع کرده و عدد حاصل رو بر 5 تقسیم کنید. همین اتفاق برای 5تا کندل قبلی میفته و همینطور برا قبلتریا  و … عددی که به عنوان میانگین برای هر 5تا کندل گذشته به دست میاد رو به هم وصل میکنی و SMA رسم میشه! به همین سادگی!

گرفتی چی شد؟ حالا اگه قرار بود یه SMA رو در 5 دوره (period = 5) روی یک چارت 30 دقیقه‌ای رسم (timeframe = 30m) کنیم، باید Close Price  رو در 150 دقیقه‌ی اخیر با هم جمع و بعد عدد حاصل رو بر 5 تقسیم میکردیم.

اگه قرار بود یه میانگین متحرک رو در 5 دوره روی یک چارت 4 ساعته رسم کنیم…. آفرین! حالا دیگه یاد گرفتی! 😊

اکثر برنامه‌های رسم نمودار تمام محاسبات رو برامون انجام دن. اگه نحوه محاسبه رو براتون گفتم، برا اینه که بهتره شیوه عملکردشو بدونید تا بتونید این اندیکاتور رو بنا به هدفی که دارید درست تنظیم کنید. چرا که با دونستن شیوه‌ی کار هر اندیکاتور، میتونید در مواقعی که محیط بازار تغییر کرد، اونارو را تغییر داده و استراتژی‌های مختلفی مطابق با شرایط بازار ایجاد کنید.

حالا، یه نکته ای که هست اینه که میانگین‌های متحرک هم مث تمام اندیکاتورهای موجود، با تأخیر عمل می‌کنن. چون از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنن، در واقع مسیر کلی اخیر و “آینده‌” قیمت در کوتاه‌مدت رو به ما نمایش میدن. اما یه خوبی که دارن اینه که قابل تنظیمن و ما میتونیم برا هر periodای که مد نظر داریم اونارو تو نمودار محاسبه کنیم. حالا تنظیم Period به چه درد میخوره؟

میانگین متحرک در واقع حرکت قیمت رو نرم و ساده میکنن و هرچقدر دوره‌ی SMA طولانی‌تر باشه، تأخیر بیشتری نسبت به قیمت اصلی خواهد داشت. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا 62 SMA قیمت‌های بسته‌شدن را در 62 کندل قبلی با هم جمع و بعد اونا رو بر 62 تقسیم می‌کنه. ولی SMA با تعداد دوره 10 (period) این محاسبات رو روی کندل های 10تایی انجام میده، پس هرچقدر دوره ای که برای SMA استفاده میکنیم، طولانی تر باشه، واکنش به حرکت قیمت کندتر میشه… و خطی که از رسم SMA حاصل میشه غیرواقعی تر اما نرمتر و یکدست تر میشه و هرچی پریود کمتر باشه، خط که حاصل میشه دارای نوسانات بیشتر اما واقعی تر میشه. به طور کلی SMA به ما کمک میکنه که به جای اینکه تنها به قیمت کنونی بازار توجه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک دیدگاهی وسیع‌تر داشته باشیم و بتونیم مسیر کلی آتی قیمت رو تخمین بزنیم.

با استفاده از SMAها میتونیم ببینیم که یک جفت دارای روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) بوده یا فقط داره تغییر قیمت میده.

SMA یه مشکل داره و اونم اینه که  به تغییر ناگهانی قیمت حساسه... ینی میتونه در چنین شرایطی به ما سیگنال نادرست بده و ممکنه فکر کنیم که یه روندِ جدید در حال شکل‌گیریه در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی نیفتاده… برای جلوگیری از این مشکل، میتونیم از نوع دیگه ای از میانگین متحرک (EMA) استفاده کنیم که در ادامه به طور مفصل توضیح میدیم.

ایراد دیگه ای که به SMA وارده اینه که برخی معامله گرا و اقتصاددانان معتقدن که SMA بیشتر برپایه Historical Data یا داده های قدیمی بازار رو پیش بینی میکنه، در حالی که قیمت های فعلی بازار اطلاعات بیشتری از بازار آتی منعکس میکنن…و اگه واقعا چنین باشه، استفاده از داده های گذشته در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها اطلاعاتی در اختیار ما نمیذاره…

چطوری با SMA کار کنیم؟

SMA یه ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار میره که با استفاده از اون میتونیم روند فعلی رو شناسایی کرده و پتانسیل تغییر در روند رو پیدا کنیم. ساده ترین کاربرد SMA در تشخیص روندهای صعودی و نزولی بوده که با متعادل تر کردن قیمت باعث میشه تنها با چشم هم بشه صعودی یا نزولی بودن یک روند رو تشخیص داد.

یکی دیگه از کاربردهای مشهور استفاده از SMA، مقایسه چند SMA با Periodهای زمانی متفاوت در یک رونده… به این صورت که اگر SMA کوتاه مدت بالاتر از SMA بلندمدت قرار بگیره، میشه انتظار صعود در روند داشت و بالعکس؛ اگه SMA بلندمدت بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار بگیره، احتمال روند نزولی پیش بینی میشه…

دو الگوی معاملاتی معروف در استفاده از SMA وجود داره؛ صلیب مرگ (Death Cross) و صلیب طلایی (Golden Cross)

صلیب مرگ (Death Cross)  زمانی رخ میده که SMA 50روزه زیر SMA 200روزه قرار گرفته و ازش عبور کنه. این اتفاق به منزله یه سیگنال نزول در روند در نظر گرفته میشه که باعث میشه ضررهای بیشتری رو ذخیره کنه. (در معاملات دو طرفه هم از ذخیره سود میشه به درآمد رسید و هم از ذخیره ضرر!)

صلیب طلایی (Golden Cross) هم زمانی رخ میده که بر خلاف صلیب مرگ، SMA کوتاه مدت بالای SMA بلندمدت شکسته بشه، که این مساله حاکی از تقویت حجم بالای معاملات بوده و نشان از کسب سودهای بیشتره.